這一篇的主要是因為最近兩天的盤勢，指數跌落月線後隔天馬上站回，對於前一天才剛把多單出掉停損的我們來說顯的尷尬，到底是要不要接回來呢？會不會沒接回來就繼續往上噴了呢？
於是身為工程師(也是個韭菜)的我們，為大家整理了近10年以來的，如果指數在兩天內來回月線時(包含先下後上或是先上後下)，後面會不會出現大波段沒抓到的情況？
先說結論
不會沒抓到，最多就是賺比較少一點。
數據統計
我們拿2012/1~2022/11月的加權指數歷史資料回測，發生兩天內指數來回月線的次數總共有60次，假設這60次裡面每次跟著指數如果站在月線以下就多單平倉且做空，站上月線就空單平倉且做多的話，其中獲利的次數是19次，虧損次數是41次，也就是成功率約32%。
在這種情況下，如果每次進場的停損設定為50點，那麼總獲利會是3487.05點，如果停損設定為100點，那麼總獲利會是2289.33點，停損設越大獲利越少。
從過去的資料看起來跟著月線上下雖然會被巴來巴去，但只要停損設的好，似乎會賺錢。
那麼重點來了，如果不跟著月線來來回回，我們的策略會錯過這些獲利嗎？
於是我們整理了這賺錢的19次裡面，最後獲利大於200點的情況，總共只有8次，一個一個檢視。
策略定義
月線來回策略：如果前一天指數收盤站上月線，那麼我們隔天開盤就把原有的空單平倉且多單進場。
如果前一天指數收盤跌落月線，那麼我們隔天開盤就把原有的多單平倉且空單進場。
既有策略：符合技術型態進場多單或是空單，並且在之後如果指數收盤跌落月線或是站上月線，那就在隔天平倉。
1. 2014/5/20~2014/5/21
月線來回策略：會在2014/5/22做多，並且最後在2014/7/17跌落月線出掉，損益約374點。
既有策略：如果沒在5/21進場，也會在5/23~5/28之間，以突破平台整理型態或是創新高的型態進場，最後獲利大概是350點。
結果：會抓到波段，損益差不多。
2. 2016/4/15~2016/4/18
月線來回策略：在4/19進場做空，並在5/24出場，獲利372點。
既有策略：會在2016/5/3進場做空(跌破新低)，最後在5/24出場，幾乎沒有損益，也就是這筆賺不到。
結果：會抓到波段，但會少賺。
3. 2016/7/6~2016/7/7
月線來回策略：在2016/7/11進場做多，並在8/22出掉。獲利約276點
既有策略：會在7/12進場做多，一樣是突破平台整理型態，且一樣在8/22出掉，獲利約180點。
結果：會抓到波段，但會少賺。
4. 2019/5/6~2019/5/8
月線來回策略：在5/9進場做空，並在6/6出場，獲利500點
既有策略：會在5/10以跌破Ｍ頭頸線進場做空，一樣在6/6出場，獲利約350點
結果：會抓到波段，但會少賺。
5. 2019/10/9~2019/10/14
月線來回策略：在10/15進場做多，最後在12/2出掉，獲利406點。
既有策略：同樣會在10/15以突破新高型態進場，出場點一樣是在12/2，獲利406點。
結果：會抓到波段，而且獲利一樣。
6. 2020/2/19~2020/2/20
月線來回策略：在2/21進場做空，並在4/8出場，這筆獲利1710點，這是單筆獲利最大的一筆。
既有策略：則會在2/25以Ｍ頭型態進場做空，同樣在4/8出場，獲利1500點左右。
結果：會抓到大波段，但會少賺。
7. 2021/6/22~2021/6/23
月線來回策略：會在2021/6/24進場做多，並在2021/7/21出場，獲利235點。
既有策略：會在6/28突破平台整理型態進場，同樣在7/21出場，這筆獲利大概60點。
結果：會抓到波段，但會少賺。
8. 2021/12/20~2021/12/21
月線來回策略：會在12/22進場做多，並在2022/1/20出場，獲利406點。
既有策略：會在12/27以突破新高型態進場做多，一樣在2022/1/20出場，獲利約250點。
結果：會抓到波段，但會少賺。
結論
從以上的每一次檢視可以發現，我們既有的策略如果不跟著月線殺進殺出的話，即使後面有出現不錯的波段也不會錯失良機，頂多就是少賺一點，加上如果把跟著月線殺進殺出的失敗率跟累積停損算進來的話(60次失敗41次，總停損2000點以上)，損益應該是不會比較差。
當然這只是過去十年的統計資料，有興趣可以做更多年的回測，同時過去的歷史資料也不保證未來仍然會具有同樣的趨勢，本次資料統計提供給各位參考，也讓大家了解不同策略的風險所在。
